업비트API 트레이딩 (2) -자동 손절 프로그램-

By | 2019년 6월 5일

자동 손절 프로그램

업비트는 스탑로스을 지원하지 않는다. 프로그램으로 구현해보자.

업비트 웹소켓 API

업비트 API문서 추가적으로 웹소켓API 을 사용한다.
이것을 이용해서 실시간 체결 정보(현재가격)를 가져온다.

auto_cut.js

const WebSocket = require('ws')
const Upbit = require('./upbit_lib')
const timeout = ms => new Promise(res => setTimeout(res, ms))

const upbit = new Upbit('secret-key', 'access-key')

let trades = {}

let cutList = []
cutList.push({
    market: 'KRW-TRX',
    cut_price: 41.6,
    volume: 3.3
})
cutList.push({
    market: 'KRW-STEEM',
    cut_price: 437,
    volume: 5
})

function tradeServerConnect(codes) {
    var ws = new WebSocket('wss://api.upbit.com/websocket/v1');
    ws.on('open', ()=>{
        console.log('trade websocket is connected')
        ws.send('[{"ticket":"fiwjfoew"},{"type":"trade","codes":['+codes+']},{"format":"SIMPLE"}]')
    })  
    ws.on('close', ()=>{
        console.log('trade websocket is closed');
        setTimeout(function() {
            console.log('trade 재접속');
            tradeServerConnect(codes);
        }, 1000);
    })  
    ws.on('message', (data)=>{
        try {
            var str = data.toString('utf-8')
            var json = JSON.parse(str)
            trades[json.cd] = json
        } catch (e) {
            console.log(e)
        }
    })
}

function searchLoop(market) {
    // 현황 (10초 반복)
    setInterval(async ()=>{
        if (!trades[market]) return;
        if (!trades[market].tp) return;
        let tradePrice = parseFloat(trades[market].tp)
        if (!tradePrice) return;

        for (let item of cutList) {
            if (item.market==market) {
                console.log('[', market, '손절가', item.cut_price, '현재가', tradePrice, '('+(tradePrice-item.cut_price).toFixed(2)+')', ']')
            }
        }
    }, 10000);

    // 손절처리 (1초 반복)
    setInterval(async ()=>{
        if (!trades[market]) return;
        if (!trades[market].tp) return;
        let tradePrice = parseFloat(trades[market].tp)
        if (!tradePrice) return;

        // cutList에서 손절대상 찾기
        let found = cutList.findIndex((el)=>{
            return el.market==market && el.cut_price >= tradePrice
        })
        // 찾았으면..
        if (found!=-1) {
            console.log('손절처리!')
            console.log('tradePrice:'+tradePrice)

            let json;
            json = await upbit.trade_orderbook(cutList[found].market)
            if (!json.success) {
                console.log('upbit.trade_orderbook')
                console.log(json.message)
                return;
            }

            let sellPrice = json.data[0].orderbook_units[0].bid_price
            console.log('sellPrice:'+sellPrice)

            console.log('--order_ask')
            json = await upbit.order_ask(cutList[found].market, cutList[found].volume, sellPrice)
            //json = {success:true}
            if (json.success) {
                cutList.splice(found,1)
                console.log('처리완료!')
                console.log(cutList)
            } else {
                console.log(json.name)
                console.log(json.message)
            }
        }
    }, 1000);
}

async function start() {
    let {data:markets} = await upbit.market_all()

    console.log('마켓수:'+markets.length)

    let code_list = []
    for (let item of markets) {
        // KRW-ETH BTC-ETH ..
        let [currency, coin] = item.market.split('-')
        // 원화만
        if (currency!='KRW') continue

        trades[item.market] = {}
        code_list.push('"'+item.market+'"')

        searchLoop(item.market)
    }
    console.log('원화마켓수:'+code_list.length)

    // 체결 서버 접속
    tradeServerConnect(code_list.join(','))
}

start()

cutList변수에 손절 정보를 설정해둔다.

market: 'KRW-TRX', -> 마켓코드 트론(TRX) 원화마켓
cut_price: 41.6,   -> 손절가격
volume: 3.3        -> 수량

현재가격이 41.6원보다 낮아지면 3.3개를 매도하도록 설정했다.

tradeServerConnect함수에서는 업비트 웹소켓서버에 접속하여 실시간으로 가격정보를 가져온다.
소켓 연결 종료시 자동으로 재접속한다. trades변수에 가상화폐별로 가격정보를 저장한다.
json.cd에 마켓코드가 들어오고 json.tp에 현재가격이 들어온다. 자세한 정보는 업비트API 문서 참조.
웹소켓은 ws 모듈을 사용했다.

searchLoop 반복함수 설정. 가상화폐마다(market) 10초반복함수, 1초반복함수를 실행한다.
10초반복함수는 현황을 보여줄거고 1초반복함수는 가격비교와 매도작업을 한다.
실시간으로 저장되는 현재가격정보 trades[market] 으로 손절할 목록을 찾는다. 찾으면 손절처리를 하는데
이때 바로 판매하기 위해서 호가창 API trade_orderbook 를 이용해서 판매가격을 결정한다.
(아직 API에서 시장가판매를 지원하지 않는다..)

표시한 가격이 data[0].orderbook_units[0].bid_price 이다. 이 가격으로 매도 order_ask 한다.
지금은 단순하게 가격만 정했지만 실제로는 수량을 비교해서 수량이 충분한 가격으로 정해야한다.
호가창 그림에서 85.7원에 246,158개가 있는데 판매해야하는 수량이 250,000개라면 그 다음 가격인 85.6원으로 판매해야 수량이 확보된다.
호가의 수량은 data[0].orderbook_units[0].bid_size에 있다. 이를 이용해서 구해보면..

// 판매가격 찾기
let bid_index = 0
let sum_bid_size = 0
for (let unit of json.data[0].orderbook_units) {
    sum_bid_size += unit.bid_size
    if (sum_bid_size > cutList[found].volume) {
        break
    }
    bid_index++
}
// bid_index 번째에 있는 가격으로 팔아야 수량 확보
let sellPrice = data[0].orderbook_units[bid_index].bid_price

start함수 api market_all를 이용하여 마켓(가상화폐)목록을 가져와서 이 목록으로 tradeServerConnect, searchLoop 함수를 호출한다. KRW만 필터링해서 원화마켓 가상화폐만을 대상으로 한다.

실행결과

ubuntu@ip-x:~/app/upbit$ node auto_cut.js
마켓수:336
원화마켓수:86
trade websocket is connected
[ KRW-STEEM 손절가 437 현재가 452 (15.00) ]
[ KRW-TRX 손절가 41.6 현재가 42.3 (0.70) ]
[ KRW-STEEM 손절가 437 현재가 451 (14.00) ]
[ KRW-TRX 손절가 41.6 현재가 42.3 (0.70) ]
[ KRW-STEEM 손절가 437 현재가 451 (14.00) ]
[ KRW-TRX 손절가 41.6 현재가 42.3 (0.70) ]
[ KRW-STEEM 손절가 437 현재가 451 (14.00) ]
[ KRW-TRX 손절가 41.6 현재가 42.2 (0.60) ]
[ KRW-STEEM 손절가 437 현재가 451 (14.00) ]
...

다음에는 간단한 시세알림봇을 만들어보자.

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